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Autor |
Recovery Rate
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Dr. Karsten Füser,
Dr. Werner Gleißner |
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Definition |
Im Rahmen von Basel II
kann der erwartete Verlust (Expected Loss (EL)) von
Banken für einen speziellen Kredit wie folgt
berechnet werden:
Das Loss Given Default (LGD) ist dabei in der Regel
der Prozentsatz eines Nominalbetrags, der im Zuge
eines Kreditausfalls verloren geht. Analog dazu
existiert die so genannte Recovery Rate i.S.v. Basel
II als der Teil dieses Nominalbetrags, der nach
einem Ausfall noch zurückbezahlt wird.
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| Links |
Karsten Füser und Werner
Gleißner: Rating-Lexikon,
München 2005, Beck im dtv Verlag,
http://www.dtv.de,
552 Seiten, ISBN 3-406-53054-0. |
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