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Autor |
Risikobewertung
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Dr. Karsten Füser,
Dr. Werner Gleißner |
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Definition |
Bewertung der Risiken
hinsichtlich Eintrittswahrscheinlichkeit und
quantitativer Auswirkungen. Ziel der Bewertung ist
es, die identifizierten Risiken qualitativ durch
geeignete Verteilungsfunktionen zu beschreiben und
auf ein geeignetes Risikomaß (z. B. Value-at-Risk)
abzubilden. Die Risikobewertung kann in zwei
Varianten geschehen: Zum einen in zwei getrennten
Verteilungsfunktionen, die einmal die Schadenshöhe
und einmal die Eintrittswahrscheinlichkeiten
abbilden, zum anderen in einer verbundenen
Verteilungsfunktion, welche die Risikowirkung einer
Periode (Eintrittswahrscheinlichkeit und
Schadenshöhe) darstellt. In einer ersten Bewertung
der Risiken während der Risikoidentifikation werden
die Risiken aufgrund einer Ersteinschätzung bereits
in Risiko-Relevanz-Klassen eingeteilt (z. B. von „1“
unbedeutend über „5“ existenzgefährdend). Es bietet
sich an, danach nur die Risiken der Klassen „3“ bis
„5“ einer genaueren Bewertung zu unterziehen und in
Form von Verteilungsfunktionen („Dichtefunktionen“,
wie z. B. Normalverteilung oder Dreiecksverteilung)
genauer zu quantifizieren. Das Risikoinventar stellt
dann das Ergebnis von Risikoidentifikation und
Risikobewertung dar. |
| Links |
Karsten Füser und Werner
Gleißner: Rating-Lexikon,
München 2005, Beck im dtv Verlag,
http://www.dtv.de,
552 Seiten, ISBN 3-406-53054-0. |
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