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Autor |
Validierung, Validität
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Prof. Dr. Beat Bernet,
Dr. Simone Westerfeld |
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Definition |
Ein Ratingmodell muss
daraufhin überprüft werden, ob das von ihm ex ante
berechnete Ergebnis auch tatsächlich dem ex post
eingetretenen Ergebnis entspricht. Zum einen geht es
darum festzustellen, welche
Ausfallwahrscheinlichkeit einer bestimmten
Ratingklassifizierung zugeordnet werden soll (PD-Mapping).
Diesen Vorgang bezeichnet man als Kalibrierung des
Modells. Zum andern gilt es, Gütekriterien für ein
Ratingmodell zu entwickeln und damit die Qualität
des Modells zu überprüfen (Validierung). Dabei
unterscheidet man zwischen einer quantitativen
Validierung, bei der Aspekte wie Trennschärfe,
Kalibrierung oder Ratingkonsistenz durch
statistisches Backtesting oder anhand eines
Bench-marking gegen andere Ratingmodelle überprüft
werden, sowie einer qualitativen Validierung, die
Modelldesign, Datenqualität und Anwendungsprozesse
kritisch überprüft. |
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